재현성을 따르는 트레이딩

제목에 붙힌 단어의 개념 부터 정돈을 해보면, key 워드는 세가지 입니다.

 

첫번째로는 '재현성' 입니다.

반복해서 일어나는 현상이라는 의미인데, 다른 적절한 단어를 찾아보는데 실패했습니다.

 

세상 어느 구석에서나 트렌드 ( Trend )는 존재하고, 그것을 따르는 ( following ) 하는것이

1900년 중반 부터 현재 까지 은둔하는 추세추종 트레이더들의 전략입니다.

 

그들이 따르는 추세와 진입,청산 기준에 대해서는 잘 모르지만,

 

롱 포지션은 상승하는 흐름에서 진입하고, 로스컷, 수익 청산의 기준을 가지며

숏 포지션은 하락하는 흐름에서 진입하고, 로스컷과 익절의 디테일 규칙을 만들어 대응하는

단순한 방향에 따르는 매매입니다. (상승 추세 롱, 하락 추세 숏)

 

시장이나 종목이 상승할 이유에 대해서 공부할 필요가 없으며

예측 하는데 어떠한 에너지 소모도 없이 오로지 '가격'을 진입,청산의 기준으로 두고 매매하는 것입니다.

 

근래에 작고한 짐 사이먼스는 반평생을 수학( mathmatic) 를 공부한 수학자 였다가,

그의 수학적 지식을 활용하여, 금융 시장에서 일어났던 모든 경우를 데이터화 하여

만든 비밀 알고리즘으로 자동 매매를 통해, 현존하는 어떤 투자자, 트레이더 보다 큰 수익을 기록했습니다.

 

그가 운용했던 투자사 르네상스 테크놀러지는 윌가의 트레이더들은 거의 드물었고

대부분 인적자원이 수학자들이였다고 합니다.

 

올해 들어와서는 주식시장에 관심이 소원해졌다가,

4월 접어들면서 다시 공부를 하고 싶다는 생각이 들어 이것 저것 떠오르는 생각들을

정리 , 정돈 해서 기록해야 겠다는 생각이 듭니다.

 

티스토리 글을 시작한지는 이제 1년 즘 되어가는 듯 합니다.

그 동안의 공부는 제 나름대로는 한결 같이 ' 방향성 매매, 추세추종에 집중되었고

앞으로도 공부는 동일한 주제를 벗어나지 않을 것 입니다.

 

어떤 재현성인가, 어떤 매매규칙인가, 하는 정량적인 부분과

감정을 배제하고 그 규칙을 철저하고 담백하게 따를수 있는 것인가하는 정성적인 목표를

설정해두고 다듬어가는 과정 전체가 공부인 듯 합니다.

 

오랜만에 글을 쓸려고 티스토리 비밀번호가 기억나지 않아 

2주 동안 어떻게 비번을 알아 낼수 있을까 하다가, 겨우. QR 코드 인증 방식으로 접속할 수 있었습니다.

 

1. 재현성

 

'해당 기업이 속한 산업섹터 전체가 동반 상승하는 sector play 에 해당하는 종목이며,

 볼린저 밴드 상한선, 최대거래대금 돌파가 동시에 이루어지는 차트'

 

섹터 플레이가 되는 종목인가를 눈치 채는 일은 그리 큰 수고로움이 드는 일은 아닐겁니다.

시장의 어느 국면에서건 주도섹터의 종목들은 그렇지 못한 종목들 보다

가격이 덜 하락하거나, 더 강하고 빠르게 상승하는 편입니다.

 

게다가, 주가가 '볼린저 밴드 상한선 돌파' 하는 condition 으로 조건검색식을 만들어서

압축되어 보여지는 종목만 보더라도, 대체로 현재 시장의 중심 주도섹터를 인지 할 수 있습니다.

 

그 압축된 종목중에서, 두가지 기술적인 조건을 만족하는 차트로 한번 더 최종압축하면

대체로 주도섹터 내에서의 주도주 ( 왕중왕 )에 가까운 종목을 찾아 낼 수 있다고 보입니다.

 

결국은 간단한 '조건검색식' 하나 정도에 의지해도

시장의 핵심종목을 간추려 볼 수 있겠죠. 

 

'볼린저 밴드 상한선' 이라는 장벽은 마치 진시황이 북방의 이민족의 침략을 막아내기 위해

축조한 만리장성 처럼, 그 경계를 두고 나누어지는 양쪽의 영역간에 일어나는 공격과 수비를 보는 듯 합니다.

 

중원을 수백년 만에 통일한 중국의 수나라의 문제, 양제가 고구려를 공격하다가 실패하여 패망하고

다시 들어선 당나라 태종도 결국 자력으로 넘지 못한 고구려의 요동성, 이후 안시성 정도가 

주식 차트의 '볼린저 밴드 상한선' 과 같은 강력한 저항이 아닐까 하는 생각이 듭니다.

을지문덕에서 연개소문에 이르고 , 연개소문 사후에 세 아들간의 권력 투쟁으로 

장남 연남생이 당에 투항하며 고구려를 당나라에 팔아먹는 일과 신라와 당이 연합하여 (신당연합) 

겨우 겨우 고구려가 패망하긴 했지만, 수십만~ 수백만의 연이은 수와 당의 침략에도 요지부동 하지 않았던 

우리 역사 잠깐 언급하면서....국뽕을 잠시 뿜뿜....

연개소문이 신라의 김춘추를 조금만 존중해줬더라면...남생이가 매국하지 않았다면...

춘추 아재가 짱깨와 편을 먹는 나쁜 선택을 하지 않았더라면..하는 아무 쓰잘데기 없는 역사의 가정도 아쉬움으로 남기고.

 

아무튼 다시,

 

주가가 웬만해선 볼린저 밴드 상한선을 넘어서서 추세적 상승을 해내기가 힘들어 보입니다..

뭔가 대단한 일이 있지 않고서는 성벽 넘어서의 저항을 돌파하고 진격하는 일이 쉽게 일어나지 않는것 같습니다.

 

대한민국 상장종목중을 2천여개로 보면 '볼린저 밴드 상한선'을 넘어간 기업의 비율은

섹터플레이와 시가총액, 거래대금이라는 세가지 조건을 덧붙히면 1% 정도( 20여개 종목) 즘 될까요? 

다만, 그 만리장성(?)을 넘어서고 나면 추세적인 상승이 나올 가능성은 높아 보입니다.

 

간단히 요동성, 만리장성 같이 주가의 상승을 막는 요새 같은 볼린저밴드 상한선과

거래대금, 시가총액 조건을 복합하여 아래와 같이 조건식을 만들어 봤습니다.

 

 

대한민국에 상장기업수가 몇개인지는 정확히 모르지만, 2000개가 이미 넘은 것으로 알고 있는데

이 간단한 조건식으로,  주가의 상승을 막는 요새를 돌파한 종목은 몇개가 나올까요?

 

 

한 화면에 다 나오지는 않지만 총 22개의 종목으로 압축됩니다.

 

압축된 기업을 보면, 어떤 산업섹터가 주도섹터 인지도 대강 철저하게 보이기도 합니다.

조선, 방산,원전 ...대한민국 주도섹터는 조선 건국의 사상,이념적 토대를 설계한 이방원이 아니라,조방원 인가 봅니다.  

 

 

소주제로 설정한 '재현성'에서 

볼린저밴드 상한선을 돌파한 주가는, 해당 기업이 주도섹터에 속하는 섹터플레이일 경우 상승추세를 

한동안 보이는 현상이 반복되는 부분이 나타난다고 했는데,

그럼 현재를 이해할려면 과거의 역사를 알아겠죠.

 

과거에 일어났던 동일한 현상에서 주가는 어떻게 추세적으로 상승했는지를 

경험지식으로 데이타화하여 인지하고 있어야만, 현재를 이해하고 미래를 준비 할수 있을겁니다.

 

대한민국 증시를 떠들썩 하게했던 주도섹터와 주도종목들을 고증 해봅니다.

 

1.1. 전기차 섹터의 주도주 에코프로의 주가가 볼린저밴드 상한선과 최대거래대금 자리를 돌파하는 초기

 

 

21년 8월경 최대거래대금이 발생한 이후로 두가지 조건 ( 최대거래대금 돌파와 볼린저밴드 상한선 (차트상 빨간색선) 돌파)에

부합하는 자리가 파랑색 원으로 표시한 세번의 자리와 23년 2월 자리 까지 총 네번의 자리만이 

조건에 부합됩니다. 좀 처럼 두 장벽 ( 최대거래대금, 볼린저 상한선)을 넘어서기가 쉽지 않아보이죠.

21년 8월 ~ 23년 2월 , 총 1년 6개월 동안 ...요동성을 4차례 공격 했습니다.

 

23년 2월의 요동성 공격당시 일어나 거래대금의 크기를 보면, 과거 3차례 공격때 보다 많은 군사가 동원되었다는 것을

볼 수 있는데...과연, 23년 2월의 공격은 이후 추세적 주가 상승을 이끌어 낼 수 있었을까요? 

 

 

이후 에코프로의 주가는 추세적으로 23년 2월 주가 대비 10배 가량 상승을 했네요. 

주도섹터 (전기차)의 주도주의 비이성적인 상승을 보였습니다.

 

지금 현재 에코프로의 주가 위치까지 한번에 다 같이 보겠습니다.

 

 

영원히 상승하는 주가는 없다 라는 명제도 참입니다.

요동성 ( 볼린저 밴드 상한선 )에서 툭 떨어져서 날개를 꺽이고 시름시름 중입니다.

 

꺽이는 주가에 대해서는, ' 영원히 상승하는 주가는 없다' 라는 사실만 인지하면 될 듯합니다.

 

1.2. 불닭이 날개 돋히듯 팔린 어느 라면 회사의 요동성 공격 초기

 

 23년 8월 최대거래대금이 나온 이후 , 거래대금 돌파 와 볼린전 밴드 상한선 돌파가 동시에 나온 자리는

위에 표식하였습니다. 이듬해 24년 4월 까지 총 8개월 동안 다섯차레의 요동성 공격을 하는 모습입니다.

 

이후의 주가 흐름을 현재까지 이어서 보겠습니다. 

 추세적으로 좋은 상승을 했고, 올해 들어서도 계속 요동성을 공격하는데 실패하는 모습입니다.

영원히 상승하는 주가는 없으니... 이제 트레이더 입장에서는 하락을 조심해야 할 국면인 듯 합니다.

그래도 24년 초 대비...주가는 주도적으로 좋은 상승을 한 듯 합니다.

 

1.3. 대한민국 화장품 섹터의 아마존이라 불리는 실리콘투

 

 4천원단의 주가, 23년 8월에 최대거래대금 발생이후 컵앤핸들 형태의 조정을 보이다가,

24년 4월에 볼린저밴드 상한선을 다시 돌파했습니다.

당시 화장품 섹터 전체 종목들이 상승하는 흐름에서 , 매출, 이익, ROE 성장율이 군계일학이였던

화장품 섹터의 대장주가 실리콘투 였죠.

 

이후 주가 흐름을 현재 까지 보겠습니다.

 

 

작년 반도체 섹터의 상승시, 

테크윙, 제주반도체도 동일한 재현성을 만족하는 가격 흐름이였습니다.

 

더 많은 예시를 보여 드릴수 있지만 중략하고..

 

이제는 이런 반복되는 현상에서 조건에 맞는 종목만 ...무심하게 사고 팔면 되는 거겠죠.

 

이제부터 공략할 종목의 압축은 고민하지 않아도 되니,

디테일한 매매전략, 마음 다스리기 ....두가지만 집중하면 될 것 같습니다.

 

어디서 사고, 어느 정도 수익부터 청산할 것이며...얼만큼 마음의 평정심을 유지하며 인내 할 수 있는 것인가.

 

제가 만든 조건식에 나오는 종목의 차트 몇개만 올려봅니다.

재현성, 요동성 공격, 추세적 상승, 주도섹터, 주도주...키워드로 계속 공부해 나갈 생각입니다.